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3. Theses(Master)77
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2013-08 | 시장충격비용을 고려한 주가연계증권 헤지 전략에 관한 연구 | 박정흠 |
| 2013-02 | 중국 금융사에 나타난 혁신과정에 관한 연구 | 정재웅 |
| 2013-02 | 금리 재정거래와 KOSPI200 지수 변동성 | 오주연 |
| 2013-02 | 변동성 스마일을 고려한 델타헤징의 성과분석 | 최성영 |
| 2013-02 | KOSPI200왜도지수 : CBOE SKEW, VIX, S&P500사이의 선후행성 | 김현 |
| 2013-02 | 동태적 Nelson-Siegel모형을 이용한 수익률곡선 예측 | 고영숙 |
| 2013-02 | 기업의 부도 확률과 신용부도스왑 프리미엄 가치결정 | 최화영 |
| 2012-08 | 초과이익공유제 | 지정욱 |
| 2012-08 | 병렬 몬테카를로 및 탈출확률 유한차분법에 의한 ELS 가치평가 | 노현석 |
| 2012-08 | 미국형 옵션: 마팅게일 이론에 근거한 수치적 또는 분석적인 방법 | Lin, Liu |
| 2011-08 | Stochastic Convenience Yield 모형을 이용한 파생결합증권(DLS)의 가치평가 | 남현민 |
| 2011-08 | 시계열 모형을 이용한 헤지 비율 추정과 헤징 효율성 비교: KODEX 200ETF와 KOSPI 200선물 중심으로 | 전연욱 |
| 2011-08 | 2개 기초자산의 스텝다운 주가연계증권에 대한 가격결정과 동적 헷징 전략 비교 | 정준섭 |
| 2011-02 | KOSPI200 지수옵션을 합성한 변동성 매수 전략의 Greek's Dynamic Decomposition 효과 연구 | 김경한 |
| 2010-08 | 환율 연계 구조화 상품의 디자인과 가격결정 | 안상현 |
| 2010-08 | 코스피200지수 옵션시장의 동적헤징과정적헤징의 효율 비교 | 한광모 |
| 2010-08 | KOSPI 200 지수옵션의 내재변동성 추정 및 실현변동성과의 상관관계 연구 | 신원재 |
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