2019-02 | 한국 외환시장의 이례현상에 관한 연구 | 최문희 |
2019-02 | 확장된 이산 행동 영역에 적용한 강화학습 기반의 행동 특화된 전문가 모델 앙상블 트레이딩 시스템 | 임준범 |
2019-02 | 바스켓 옵션 가치 평가를 위해 기계학습을 적용한 고차원 편미분 방정식의 풀이 | 변준호 |
2019-02 | 베이지언 통계기법을 이용한 최저실적배당연금액 보증옵션에 대한 연구 | 황성호 |
2019-02 | 재산 의존적 투자기회 하에서 최적 은퇴시점 및 포트폴리오 결정 | 배기표 |
2019-02 | 암호화폐의 시장 요소 분석 | 박종혁 |
2019-02 | ModAugNet: 과적합 방지 LSTM 모듈과 예측 LSTM 모듈을 활용한 새로운 주가지수 예측 모델 | 백유진 |
2019-02 | 실제 시장상황을 고려한 강화학습 기반의 자동화 트레이딩 | 정계은 |
2019-02 | Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities with a Two -Factor Gaussian Model and The Monte Carlo Method: Case Study of The Indonesian Securitization Market | RIZKI MAULANA |
2018-02 | 변동성 군집에 관한 수학적 모형에 관한 논고 | 이상혁 |
2018-02 | 수리적 모델과 딥러닝을 이용한 코스피200 선물 변화 | 김기범 |
2018-02 | 한국 금융 산업의 상호연계성에 관한 실증분석 | 고현미 |
2018-02 | 점프확산모형을 이용한 정치 및 사회적 사건의 시장가치 분석 | 김하연 |
2017-08 | 병렬계산을 사용한 주택저당증권의 가치평가 | 손정복 |
2017-08 | 옵션가격결정모형을 이용한 국내 공모 전환사채 실증분석 | 송하나 |
2017-02 | 금융 중심지 네트워크, 금융위기 및 정치적 위기에 관한 연구 | 정재웅 |
2017-02 | Variance Decomposition을 이용한 DLS 상품구성 및 두 가지 변동성 모델을 이용한 DLS 가치평가 | 이재영 |
2017-02 | 다양한 보간법을 이용한 구조화 채권의 평가와 헤지 | 윤재현 |
2016-08 | 사망률 개선을 고려한 보증옵션 가치평가 | Choi BoMoon |
2016-08 | 한국 KOSPI200 지수 옵션의 두 가지 변동성 스프레드에 관한 연구 | 우동엽 |