주가조작에 의한 옵션의 피해와 아시안옵션의 최적 평균구간

Subtitle
아시안옵션의 최적 평균구간
Alternative Title
The damage of options by the stock price manipulation and the optimum average interval of Asian options to reduce the damage
Author(s)
박준규
Alternative Author(s)
Joon-Gyu Park
Advisor
성재영
Department
일반대학원 학과간협동과정
Publisher
The Graduate School, Ajou University
Publication Year
2011-02
Language
kor
Keyword
주가조작아시안옵션
Abstract
본 논문에서 주가조작에 의한 옵션 수익률 조작이 일어나는 원인을 옵션 레버리지를 통해 분석 했다. 또한 아시안 옵션을 통해서 주가조작에 의한 옵션 수익률이 어떻게 변하는지 연구해 보았다. KOSPI200 지수 옵션과 같은 보통 옵션들의 만기평가가격은 기초자산의 종가로 결정된다. 이러한 만기평가가격과 주가조작에 의해서 생길 수 있는 큰 이득에 대해서 연구하고 이러한 이득을 최소화 시킬 수 있는 방법으로 아시안 옵션을 연구해 보았다. 또한 만기평가가격의 평균화를 통해 주가조작으로 얻는 수익률이 얼마나 감소하는지 보고 가장 짧으면서 주가조작에 의미를 없애는 최적 평균 구간에 대해 연구해 보았다.
URI
https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/8705
Fulltext

Appears in Collections:
Graduate School of Ajou University > Department of Interdisciplinary Cooperation Course > 3. Theses(Master)
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Export
RIS (EndNote)
XLS (Excel)
XML

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Browse