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조건부 첨도를 고려한 Value at Risk 추정
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이종화 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T07:11:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-21T07:11:49Z | - |
| dc.date.issued | 2009-08 | - |
| dc.identifier.other | 10115 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/17130 | - |
| dc.description | 학위논문(석사)--아주대학교 일반대학원 :경영학과,2009. 8 | - |
| dc.description.abstract | 첨도를 고려한 분포 가정이 보다 나은 VaR 추정 결과를 가져 올 것인가에 대한 실증 연구를 해본다. VaR 추정과 추정치의 성과 분석에 있어서 각 시장상황을 고려하여 각 구간에서 적합한 VaR 예측 모형을 찾아내고자한 실증분석을 통하여 GARCH (1,1) 모형과 EWMA 모형이 적합한 시장상황에 대한 결론과 GARCH(1,1)_t 모형의 적용 시 고려할 사항에 대한 결론을 내렸다. 그리고 금융기관의 규제를 고려한 적합한 내부모형 선택에 대한 평가에서는 GARCH(1,1)_n 모형이 최소의 소요자기자본을 유보하는 모형이란 결론을 내렸다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 1장. 서론 1절. 연구의 배경 및 목적 2절. 연구의 방법 및 본문의 구성 2장. 선행연구 및 이론적 배경 1절. 선행연구 2절. VaR의 정의 3절. 금융기관 건전성 규제와 VaR의 중요성 4절. VaR 추정방법 3장. 실증분석 1절. 분석자료 2절. 사용된 VaR 측정방법 및 모형 3절. 최우추정법 4절. VaR 추정치와 실현된 수익 비교 5절. VaR 성과 평가방법 6절. 결과 4장. 결론 및 한계점 | - |
| dc.language.iso | kor | - |
| dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
| dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
| dc.title | 조건부 첨도를 고려한 Value at Risk 추정 | - |
| dc.title.alternative | Lee Jong-Hwa | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.contributor.affiliation | 아주대학교 일반대학원 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Lee Jong-Hwa | - |
| dc.contributor.department | 일반대학원 경영학과 | - |
| dc.date.awarded | 2009. 8 | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.identifier.localId | 567957 | - |
| dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000010115 | - |
| dc.subject.keyword | Value at Risk | - |
| dc.subject.keyword | 조건부 | - |
| dc.subject.keyword | 첨도 | - |
- Appears in Collections:
- Graduate School of Ajou University > Department of Business Administration > 3. Theses(Master)
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