| 2015-08 | Reverse Mortgage Contracts in U.S. and China | ZHANG YUEYUN |
| 2015-02 | SABR 모형 하에서 금융파생상품의 가치평가 | Woo KyoungSik |
| 2021-08 | Solving Black-Scholes PDE associated with Local Volatility via Physics-Informed Neural Network | 이무현 |
| 2011-08 | Stochastic Convenience Yield 모형을 이용한 파생결합증권(DLS)의 가치평가 | 남현민 |
| 2019-02 | Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities with a Two -Factor Gaussian Model and The Monte Carlo Method: Case Study of The Indonesian Securitization Market | RIZKI MAULANA |
| 2017-02 | Variance Decomposition을 이용한 DLS 상품구성 및 두 가지 변동성 모델을 이용한 DLS 가치평가 | 이재영 |
| 2019-02 | 강화학습을 적용한 페어트레이딩 최적화 전략 | 김태욱 |
| 2014-08 | 국내 상장 REITs의 고유 변동성과 수익률의 관계 분석 | 조상현 |
| 2013-02 | 금리 재정거래와 KOSPI200 지수 변동성 | 오주연 |
| 2017-02 | 금융 중심지 네트워크, 금융위기 및 정치적 위기에 관한 연구 | 정재웅 |
| 2013-02 | 기업의 부도 확률과 신용부도스왑 프리미엄 가치결정 | 최화영 |
| 2017-02 | 다양한 보간법을 이용한 구조화 채권의 평가와 헤지 | 윤재현 |
| 2013-02 | 동태적 Nelson-Siegel모형을 이용한 수익률곡선 예측 | 고영숙 |
| 2014-08 | 동태적 조건부 상관관계 GARCH 모형을 통한 미국과 신흥시장간 전이효과 분석 | 강윤형 |
| 2012-08 | 미국형 옵션: 마팅게일 이론에 근거한 수치적 또는 분석적인 방법 | Lin, Liu |
| 2019-02 | 바스켓 옵션 가치 평가를 위해 기계학습을 적용한 고차원 편미분 방정식의 풀이 | 변준호 |
| 2019-02 | 베이지언 통계기법을 이용한 최저실적배당연금액 보증옵션에 대한 연구 | 황성호 |
| 2018-02 | 변동성 군집에 관한 수학적 모형에 관한 논고 | 이상혁 |
| 2013-02 | 변동성 스마일을 고려한 델타헤징의 성과분석 | 최성영 |
| 2012-08 | 병렬 몬테카를로 및 탈출확률 유한차분법에 의한 ELS 가치평가 | 노현석 |
