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2013-08GARCH 모형을 적용한 GMWB 최저보증준비금에 대한 연구장준환
2015-02GPGPU를 활용한 하이브리드 파생결합증권의 가치평가Yoon YeoChang
2010-08KOSPI 200 지수옵션의 내재변동성 추정 및 실현변동성과의 상관관계 연구신원재
2011-02KOSPI200 지수옵션을 합성한 변동성 매수 전략의 Greek's Dynamic Decomposition 효과 연구김경한
2013-02KOSPI200왜도지수 : CBOE SKEW, VIX, S&P500사이의 선후행성김현
2014-02KOSPI200의 변동성 추정에 관한 연구김동혁
2019-08LSTM과 GARCH-type 모델을 이용한 주가지수 변동성 예측원창현
2021-08LSTM과 GRU를 이용해 기본·기술·정서 데이터를 종합적으로 분석하여 비트코인 등락패턴예측이상헌
2023-02Measuring a Composite Indicator of Systemic Stress in Korea김창래
2023-02MIDAS 회귀분석을 이용한 한국 반도체 기업의 주가 리스크 요인분석이소영
2019-02ModAugNet: 과적합 방지 LSTM 모듈과 예측 LSTM 모듈을 활용한 새로운 주가지수 예측 모델백유진
2014-02Numerical Analysis on Entrepreneurial DecisionsLiu, Wen Yue
2023-08Optimal Consumption Choices with Rebalancing, Taxes, and Comsumption Ratcheting정승원
2015-08Optimal Voluntary Retirement under the Mandatory Retirement SchemeWu Chunxue
2015-08Reverse Mortgage Contracts in U.S. and ChinaZHANG YUEYUN
2015-02SABR 모형 하에서 금융파생상품의 가치평가Woo KyoungSik
2021-08Solving Black-Scholes PDE associated with Local Volatility via Physics-Informed Neural Network이무현
2011-08Stochastic Convenience Yield 모형을 이용한 파생결합증권(DLS)의 가치평가남현민
2019-02Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities with a Two -Factor Gaussian Model and The Monte Carlo Method: Case Study of The Indonesian Securitization MarketRIZKI MAULANA
2017-02Variance Decomposition을 이용한 DLS 상품구성 및 두 가지 변동성 모델을 이용한 DLS 가치평가이재영
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