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Browsing "Department of Financial Engineering" byTitle :
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| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2012-08 | 미국형 옵션: 마팅게일 이론에 근거한 수치적 또는 분석적인 방법 | Lin, Liu |
| 2019-02 | 바스켓 옵션 가치 평가를 위해 기계학습을 적용한 고차원 편미분 방정식의 풀이 | 변준호 |
| 2019-02 | 베이지언 통계기법을 이용한 최저실적배당연금액 보증옵션에 대한 연구 | 황성호 |
| 2018-02 | 변동성 군집에 관한 수학적 모형에 관한 논고 | 이상혁 |
| 2013-02 | 변동성 스마일을 고려한 델타헤징의 성과분석 | 최성영 |
| 2012-08 | 병렬 몬테카를로 및 탈출확률 유한차분법에 의한 ELS 가치평가 | 노현석 |
| 2017-08 | 병렬계산을 사용한 주택저당증권의 가치평가 | 손정복 |
| 2015-02 | 병렬프로그래밍을 이용한 주가연계증권의 가치평가 | 윤성문 |
| 2016-08 | 사망률 개선을 고려한 보증옵션 가치평가 | Choi BoMoon |
| 2020-02 | 생성 데이터를 활용한 딥러닝 기반의 옵션 가격결정 프레임워크 | 장지현 |
| 2018-02 | 수리적 모델과 딥러닝을 이용한 코스피200 선물 변화 | 김기범 |
| 2014-02 | 수치적 방법에 의한 이익배당부 생명보험계약의 가치평가 | 홍태희 |
| 2019-08 | 수치적 옵션 가격 결정 모형을 이용한 상업용 부동산 가치평가 : 한국 부동산 시장 사례 | 이승엽 |
| 2014-08 | 스노우볼 통화파생상품의 가치평가와 헤지효과 분석 | 문슬기 |
| 2011-08 | 시계열 모형을 이용한 헤지 비율 추정과 헤징 효율성 비교: KODEX 200ETF와 KOSPI 200선물 중심으로 | 전연욱 |
| 2016-08 | 시장미시구조, 포트폴리오 선택, 그리고 이자율 기간구조모형에 관한 연구 | 박정숙 |
| 2013-08 | 시장충격비용을 고려한 주가연계증권 헤지 전략에 관한 연구 | 박정흠 |
| 2020-02 | 신용한도에 따른 가계 최적 소비 및 위험투자 경향 분석 | 김태순 |
| 2019-02 | 실제 시장상황을 고려한 강화학습 기반의 자동화 트레이딩 | 정계은 |
| 2019-02 | 암호화폐의 시장 요소 분석 | 박종혁 |
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